Variational Integrators and Generating Functions for Stochastic Hamiltonian Systems

In this work, the stochastic version of the variational principle is established, important for stochastic symplectic integration, and for structure-preserving algorithms of stochastic dynamical systems. Based on it, the stochastic variational integrators in formulation of stochastic Lagrangian func...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

מחבר ראשי:	Wang, Lijin
פורמט:	Online
שפה:	אנגלית
יצא לאור:	KIT Scientific Publishing 2021
נושאים:	QA1-939 Weißes Rauschen Variationsprinzip Hamilton-Jacobi-Differentialgleichung Stochastische Differentialgleichung Hamilton-Gleichungen Hamiltonsches System Symplektische Abbildung Numerische Mathematik Symplektische Matrix bic Book Industry Communication::P Mathematics & science
גישה מקוונת:	34605
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!